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近日，我校beat365中文在线官网刘永欣副教授作为通讯兼共同第一作者，与孔新兵教授等合作者共同完成的学术论文“Matrix Quantile Factor Model”，在线发表于统计学与计量经济学国际顶级期刊 Journal of Business & Economic Statistics（JBES）。该刊由美国统计协会主办，被英国商学院协会认定为四星级（ABS 4）期刊，是国际公认的统计学与计量经济学领域顶级期刊。
该研究聚焦具有低秩结构的矩阵值数据，创新性地提出了矩阵分位数因子模型。论文通过最小化带有正交旋转约束的经验检查损失函数来估计行因子空间和列因子空间，在理论上给出了估计量在平均F范数下的收敛速度，并建立了因子和载荷估计量的中心极限定理。研究还提出了三种确定行因子数与列因子数的方法，为相关领域的模型选择提供了有效工具。在应用层面，该模型被成功应用于全球进出口贸易网络数据分析。结果表明，与传统的向量型因子模型相比，矩阵分位数因子模型能够显著降低预测误差；同时，引入边缘分位数因子可进一步提升预测精度，充分证明了分位数信息在宏观经济预测中的重要价值。
刘永欣副教授长期致力于高维数据统计推断、因子模型与计量经济学方法研究，此次成果发表体现了我校beat365中文在线官网在统计学前沿领域的持续深耕与学术影响力。
